Al añadir un nuevo anuncio, en el formulario, tras seleccionar la categoría del anuncio, dispones de una serie de casillas. En una de ellas, la de vídeo, es donde debes pegar la URL (dirección del vídeo). Esta es la casilla del formulario:

En este caso vamos a ver un ejemplo para Facebook. Estando en Facebook, en el muro o publicación del vídeo, hacemos lo siguiente:

Pulsamos con el botón derecho del ratón sobre el vídeo y del menú que se nos mostrará, seleccionamos la opción de «Mostrar URL del vídeo».

En ese momento se nos mostrará sobre el vídeo en la parte central superior un recuadro con la URL del vídeo:

Hacemos doble clic sobre la URL para seleccionarla por completo:

Tras tenerla totalmente seleccionada (se vera de color azul), pulsamos en el botón derecho del ratón y del menú que nos aparecera seleccionamos la opción de «Copiar»:

En ese instante tendremos la URL almacenada en nuestra memoria para poder pegarla en la casilla del formulario del anuncio.
Ahora vamos al formulario del anuncio y pegamos esa URL en la casilla de vídeo. Para pegarla, hacemos clic sobre esa casilla (en ese momento el cursor » | » debe parpadear sobre la casilla) y pulsamos las teclas » Ctrl + V » o hacemos clic en el botón derecho del ratón y seleccionar «Pegar».
Tras pegar la URL del vídeo tendremos algo tal que así en esa casilla:

Y con esto, tras finalizar de rellenar el formulario, enviarnos el anuncio y que lo verifiquemos todo (como hacemos con todos los anuncios) y publiquemos finalmente, tendréis en vuestro anuncio una pestaña que indicará que hay un Vídeo en ese anuncio. Al pulsar sobre ella se cargará el vídeo que habéis indicado: